외화유동성 비율 계산시 유동화지수 적용방식 개선

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요청 내용

□ (건의배경) 선물환은 결제전문은행*을 통한 동시결제가 이루어져 만기시 미결제 리스크가 매우 낮고 만기 연장도 불가하여 유동화 가능성이 매우 높음에도

* CLS (Continuous Linked Settlement) Bank : 뉴욕에 소재한 외환결제 전문은행으로 거래당사자들로부터 결제자금 총액을 송금받아 동시결제 진행

ㅇ 유동화지수 계산 시 다른 외화 자산*에 비해 선물(환)자산에 대해 과도하게 낮은 유동화지수(85%)가 적용되고 있어 선물환 거래가 제약받음

* 외화콜론, 매입외환, 외화대출금(리스포함)은 100% 적용

□ (건의사항) 외화유동성 비율 산정 시 매입 선물환에 대한 유동화 지수를 100%로 상향 적용 필요

※ (관련법령 또는 지도) 은행업감독규정시행세칙 <별표 14> 외화유동성비율 등 산정방법

판단 이유

□ '16.6.16 관계기관 합동「제38차 거시경제금융회의」에 따라 외화 유동성커버리지비율(이하 '외화LCR')을 규제로 도입하고 은행 자율적으로 관리가능한 규제, 실효성이 낮은 규제 및 중복 규제를 일괄 정비

→ 외화LCR 규제를 적용받는 은행의 경우 과거 외화유동성비율(3개월) 등의 적용을 배제하여 불필요한 부담을 해소함

관련 법령

5. 건전성>외환건전성

연결

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기관 원문

법적 효력은 발행기관 원문에 있으며 본 페이지는 참고용입니다.

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