사내 리서치센터의 머신러닝모델(퀀트모델)을 바탕으로 ARS(ELB) 상품개발

회신

출처 · 원문 발췌

□ 귀사의 설명내용만으로 복잡한 헤지운용방식과 관련된 전반적 적법성 여부를 단정하여 말씀 드리기 어렵습니다.

본문

요청 내용

□ ARS(ELB) 발행 시, 외부자문사의 자문 대신 당사 리서치센터의 머신러닝시스템(퀀트모델)으로 산출된 롱숏 포트폴리오를 바탕으로 ARS(ELB) 헤지운용을 하는 경우,

ㅇ 자본시장법 제71조상 자기의 계산으로 매매하는 경우에 해당되는지 여부

ㅇ 리서치센터와 현업부서 간의 정부교류차단의 문제가 발생하는지 여부

ㅇ 특정 투자자와 다른 투자자 간의 이해상충의 문제가 발생하는지 여부

판단 이유

□ 금융투자상품의 헤지운용방식은 금융투자회사별ㆍ상품별 다양한 형태로 설계될 수 있는 바, 개별 운용방식의 불건전 영업행위 해당 여부, 정보교류차단 및 이해상충 관련규정 등 위반 여부는 구체적인 검사를 통해 확인 가능할 것으로 판단됩니다.

연결

관련 근거

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기관 원문

법적 효력은 발행기관 원문에 있으며 본 페이지는 참고용입니다.

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