유동성 비율 산정기준 개선

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□ (건의배경) 상호저축은행업감독규정 제40조의3에 따르면 상호저축은행은 유동성비율* 산정시 잔존만기 3개월이내 유동성자산·부채 기준 적용

3개월 이내 유동성자산

* 유동성 비율 = ----------------------

3개월 이내 유동성부채

ㅇ 그러나, 동일한 수신 및 여신업무를 영위하는 은행의 유동성비율산정기준과 달라 형평성에 맞지 않고, 저축은행의 유동성 자금부담 증가에 따른 중금리 대출활성화 제약으로 수익성 저해

□ (건의사항) ①은행과 동일하게 잔존만기 1개월 이내 유동성 자산 및 부채 기준으로 조정하거나,

ㅇ ② 예금보험공사의 차등보험료율 등급기준*을 활용하여 우량등급(예시:1등급)으로 지정된 저축은행에 대해서는 잔존만기 1개월 이내의 유동성자산 및 부채기준으로 차등 적용 요망

* 예금보험공사 보험료율 산정 기준

- 개별 금융회사의 경영 및 재무상황 등을 고려하여 개별 부보금융회사별로 보험료율을 달리 적용하는 제도로 금융회사의 위기대응능력, 건전성관리능력, 손실회복능력과 비재무위험관리능력 등을 총괄평가

- 평가항목 및 지표 : 5개의 평가항목별로 평가지표를 적용하여 보험료 산정 (평가지표 : 15개 항목)

< 세부 평가항목 및 지표 >

·위기대응능력 : BIS기준 자기자본비율, 단순자기자본비율, 유동성위험노출비율

·건전성관리능력 : 연체대출비율, 순고정이하여신비율

·손실회복능력 : 총자산순이익률, 위험가중자산순이익률

·재무위험관리능력 : 실질 순이자마진, 손실위험도가중 여신비율

·비재무위험관리능력 : 금융당국의 제재 현황, 금융사고의 발생현황, 금융분쟁현황, 예금자보호업무의 적정성, 회계업무의 투명성, 기타 비재무적 사항

※ (관련법령 또는 지도) 상호저축은행업감독규정 제40조의3

판단 이유

□ 유동성 기준은 상호저축은행이 보유 자산을 운용함에 있어 필요한 최소한의 유동성 유지를 위한 것으로 상호저축은행별로 달리 적용할 타당성이 부족합니다.

ㅇ 설사 금융회사별로 유동성 기준을 달리 적용한다고 하더라도, 보험 제공시 해당 금융기관의 종합적인 위기관리능력이나 건전성을 반영하려는 예금보험공사의 차등보험료 제도와 저축은행에 대한 최소한도의 유동성 지급 능력을 유지하려는 목적의 유동성 기준 규제 간의 목적과 취지가 상이하여 연동이 어렵습니다.

* (예금보험공사의 차등보험료제도) 보험료 일괄 적용시 경영위험이 높은 회사의 비용을 경영위험이 낮은 회사가 부담하게 되는 도덕적 해이를 등을 방지하기 위하여 금융회사의 경영 및 재무상황에 따라 예금보험료율을 차등 적용

- 실제로, 예금보험료율 수준에 따라 회사별로 유동성 규제 기준을 차등하는 타업권 사례도 없습니다.

□ 유동성 기준의 변경 여부는 기준 변경이 저축은행의 실질적인 유동성 지급 능력에 미치는 영향 등을 종합적으로 감안하여 판단할 문제이며, ? 은행을 제외한 타업권의 유동성 자산과 부채 기준이 90일로 저축은행 업권과 같고, ? 은행업권의 유동성 규제는 LCR 도입에 따른 강화된 규제인 점, ? 저축은행의 위험흡수 능력 등을 감안할 때 현재 상황에서 변경을 검토할 필요성은 낮은 것으로 판단합니다.

관련 법령

5. 건전성>유동성

연결

관련 근거

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기관 원문

법적 효력은 발행기관 원문에 있으며 본 페이지는 참고용입니다.

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