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요청 내용
□(건의배경) 동일 장외파생상품을 취급하는 은행업자와 금융투자업자에 대한 자본규제 비교시, 은행은 BIS 8%(NCR 기준 100% 상당)인 반면, 금융투자업자는 NCR 200% 이상을 유지(자본시장법 제166조의2 제1항 제3호)해야 하는 바, 동일 사업을 영위함에도 자본규제가 은행에 비해 금융투자업자에게 절대적으로 불리함 ? 또한, 금융투자업자는 위 규제 외에 장외파생상품의 매매에 따른 위험액이 자기자본의 100분의 30이내(자본시장법 제166조의2 제1항 제2호)가 되도록 추가 규제를 적용받고 있음
ㅇ2016년부터 본격 도입 예정인 순자본비율 제도하에서도 자본시장법 제166조의2 제1항 제2호, 제3호 조항은 그대로 존치되고 있어, 장외파생상품을 취급하는 금융투자업자는 사실상 자본규제 완화 효과가 크게 감소
□(건의사항) 은행권역 등과의 형평성 및 순자본비율의 도입에 맞춰 장외파생상품 취급 금융투자업자에 대한 현행 자본규제 완화
ㅇ장외파생상품의 위험액 한도(자기자본의 100분의 30이내) 규제 폐지 및 영업용순자본비율 200% 규제 완화 ※ (관련 법규 및 지도) 자본시장법 제166조의2 제1항 제2호, 제3호, 금융투자업규정 제5-49조 제1항, 제2항
판단 이유
ㅇBIS제도와 NCR제도는 산출방식과 건전성 지표의 의미 등이 완전히 상이하므로, 양 제도의 적기시정조치 기준을 근거로 규제수준을 비교하는 것은 합리적이지 못하다고 생각됩니다. - 장외파생상품 매매에 따른 위험액 한도를 설정한 것은 금융투자회사의 대량손실 가능성을 미연에 차단하여 투자자를 보호하기 위한 불가피한 조치로 판단됩니다.
관련 법령
5.건전성>자기자본>자기자본비율(BIS, NCR, RBC등)
연결
문서 기준 관련 조문·시행본
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금융투자업규정 제49조원문 인용 확인 · 조문/시행본 검증 대기금융투자업규정 제5-49조 제1항
금융투자업규정 제5조의49원문 인용 확인 · 조문/시행본 검증 대기금융투자업규정 제5-49조 제1항
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