금융투자회사의 리스크관리 모범규준 제2-10조 (기본 원칙)
1. 공식 조문 원문
①
회사는 정상적인 상황 및 위기상황에서 유동성리스크를 인식ㆍ측정할 수 있어야 한다.
②
회사는 다음 각 호의 사항에 유의하여 유동성리스크를 인식ㆍ측정하여야 한다.
1.1.
2.회사는 지급보증 등 부외항목, 파생상품으로 인하여 발생하는 현금흐름 등 파악가능한 모든 중요한 현금유입 및 현금유출을 반영하여 유동성리스크를 측정하여야 한다.
3.2.
4.회사는 위험의 속성 등을 감안하여 유동성리스크 측정방법이 적정한지를 정기적으로 평가하여야 한다.
5.3.
6.유동성리스크의 인식 및 측정방법은 적절하게 문서화되어 경영진에 보고되어야 한다.
7.③
회사가 관리하여야 할 "유동성리스크의 원천"은 다음 각 호와 같다
1.1.
2.콜ㆍRPㆍ채권ㆍ주식시장 등 자금시장을 통한 자금조달 어려움 증가
3.2.
4.CMA 등 고객 자금의 유입 감소 및 인출 증가
5.3.
6.자금조달의 편중 심화
7.4.
8.시장성 있는 자산의 급격한 가치 하락 및 매각 어려움 증대
9.5.
10.지급보증, 매입보장약정, 파생상품거래 등 부외항목(off-balance) 관련 현금유출 증가
11.6.
12.일중 유동성관리 실패
13.7.
14.동일 기업집단 내 유동성관리 실패
15.8.
16.통화간 유동성관리 실패
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