금융투자회사의 리스크관리 모범규준 제3-16조 (임의처분대상 주식수량 산정방법)

①

회사는 금융투자업규정 제4-28조 제1항 각 호에 따라 만기 미상환, 담보유지비율 미달, 이자ㆍ매매수수료 및 제세금의 연체 등으로 담보증권을 임의처분 하는 경우 임의처분 제비용을 제외한 매도금액 전액을 신용공여금액 상환에 사용하는 방법으로 임의처분 대상 증권수량을 산정하여야 한다. 다만, 담보증권 전량을 임의처분하는 경우는 예외로 한다.

②

< 임의상환을 위한 주식처분수량(X) 산정방식 예시 >

[기준가격×(보유수량 - X)]

=

담보유지비율

[신용공여잔고 - (매도가격

*

×X)]

* 매도가격 : 전일 종가 대비 15%~30% 할인된 가격 범위 내에서 정한 가격(종목별, 고객별로 달리 정할 수 있음)

** 실무 적용시에는 매매수수료 등 거래비용과 이자비용 고려 필요