금융투자회사의 리스크관리 모범규준 제7-8조 (종목별 리스크관리)

①

회사는 종목선정위원회를 개최하여 차액결제거래 가능종목을 선정하여야 하며, 정기적으로 또는 필요한 경우 수시로 차액결제거래 가능종목을 점검·관리하여야 한다.

②

종목별 기초자산의 재무현황, 가격변동성, 유동성, 신용거래 비중, 차액결제거래 비중 및 기타 시장정보 등을 활용하여 종목별 차액결제거래 증거금률 및 종목별 차액결제거래 한도 등을 차등 적용하여야 한다.

③

제1항의 차액결제거래 가능종목 선정 및 제2항의 종목별 차등 적용에 관한 사항은 제3-7조의 신용거래 가능종목 및 차등 적용 사항을 준용할 수 있다.

④

차액결제거래 매매·중개 과정에서 거래하는 상대방(투자자는 제외한다)이 정한 선정종목 및 증거금률 등을 활용하는 경우 종목선정위원회에서 그 적정성 여부 등을 점검하여야 한다.

⑤

회사가 정한 종목별 차액결제거래한도를 초과하여 차액결제거래를 하고자 하는 경우에는 해당 종목의 유동성, 시가총액, 가격변동성 등 리스크 요인을 종합적으로 평가하여야 하며, 회사의 위임전결기준에 따른 결재를 득하여야 한다.

⑥

회사는 리스크관리기준에서 정한 기준에 따라 저유동성 종목 등을 차액결제거래 제한 종목으로 설정·관리하여야 한다.

⑦

회사는 차액결제거래 제한 종목을 선정하거나, 종목별 증거금률 등을 변경하는 경우에는 회사가 정한 방법에 따라 투자자에게 즉시 공지하여야 한다.

제3절 투자자별 리스크관리