금융투자회사의 리스크관리 모범규준 제5-7조 (위험노출액 한도 초과시 수탁거부)

①

회사는 위험노출액 한도를 초과한 적격기관투자자로부터 거래의 위탁을 받은 경우에는 지체없이 수탁을 거부하여야 한다.

②

제1항에도 불구하고, 회사는 위험노출액 한도를 초과한 위탁자로부터 위험노출액을 감소시키는 반대거래의 수탁을 받은 경우에는 그 수탁을 거부하지 않을 수 있다.

③

위험노출액 한도를 초과한 위탁자가 위험노출액을 위험노출액한도 미만으로 감소시킨 경우 또는 예탁총액을 증가시켜 위험노출액 한도를 초과하지 않게 된 경우에는 그 시점부터 해당 위탁자는 위험노출액 한도를 초과하지 않는 것으로 본다.

④

위험노출액 한도 초과 행위가 반복(예: 1일 3회 이상)하여 발생하는 경우에는 향후 초과액 해소 여부와 관계없이 신규주문에 대하여 사전위탁증거금을 적용한다.