금융투자회사의 리스크관리 모범규준 제5-4조 (위험노출액 정의 및 한도)
1. 공식 조문 원문
①
회사는 적격기관투자자의 결제불이행 발생위험을 방지하기 위하여, 적격기관투자자의 최대 위험노출액 한도를 설정하여 이를 초과할 우려가 있거나 초과하는지 파악하고, 초과한때에는 지체없이 위탁자에게 알려야 한다.
②
위험노출액이란 사전위탁증거금 중에서 주문증거금액을 제외하고 산출되는 위탁증거금액을 의미하며 위험노출액 계산방식은 다음과 같다.
< 위험노출액 계산방식 >
위험노출액 = 사전순위험위탁증거금액 + 장중선물순손실금액
+ 장중옵션순매수대금 + 당일결제금액
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