금융투자회사 표준내부통제기준 제107조 (알고리즘 거래 관리)

공식 조문

금투협자율규정소관 · 한국금융투자협회

이 법령의 취지

이 기준은 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제24조부터 제30조의4까지에 따라 회사의 임직원(계약직원 및 임시직원 등을 포함한다. 이하 이 기준에서 같다)이 그 직무를 수행함에 있어 준수하여야 하는 기준과 절차를 정하여 법령을 준수하고, 경영의 건전성을 도모하며, 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하는 것을 목적으로 한다.

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공식 조문 첫 내용

"지정 금융투자상품"의 매매거래를 위하여 "알고리즘 거래"프로그램을 운영하는 부서는 "시세관여 교란행위"가 발생하지 않도록 프로그램을 구성ㆍ운영하여야 한다.

임의로 해석하지 않고 공식 원문의 첫 단위를 그대로 표시합니다.

1. 공식 조문 원문

①

②

회사는 "알고리즘 거래"프로그램을 구입 또는 자체 개발하여 사용하거나 기존의 프로그램을 변경하여 사용하는 경우 당해 프로그램 사용 전에 "알고리즘 거래 관리부서"로부터 "시세관여 교란행위"를 유발할 수 있는 매매주문 기법의 포함 여부 등 프로그램의 적정성 여부에 대해 사전 승인을 받아야 한다.

③

"알고리즘 거래 관리부서"는 "알고리즘 거래" 프로그램 사용자의 임의변경, 오류 및 해킹 등으로 인한 시세교란 행위가 발생하지 않도록 동 프로그램을 정기 또는 수시로 점검하여야 한다.

④

회사는 투자자가 별도로 구입한 "알고리즘 거래" 프로그램을 회사에 연결하여 사용하는 경우 "시세관여 교란행위"에 대해 투자자에게 사전에 고지하고 이와 관련한 증빙을 유지ㆍ보관하여야 한다.

제4절 공통사항