금융투자업규정시행세칙 제2-6조 (내부모형에 대한 사후검증)
1. 공식 조문 원문
제2-6조(내부모형에 대한 사후검증)
①내부모형에 따라 시장위험액을 산정하는 금융투자업자는 내부모형을 사용한 날부터 일별로 실제순손실액과 전일의 최종포지션이 변하지 않는다고 가정하여 산정한 가상의 순손실액을 1영업일 기준 최대손실예상액(VaR)과 각각 비교하고 그 기록(이하 "사후검증결과"라 한다)을 적정하게 유지ㆍ관리하여야 한다.
②규정 제3-24조제3항제2호의 부가승수는 원칙적으로 금융투자업자가 내부모형을 사용한 날부터 1년이 되는 날부터 제1항에 따른 사후검증결과 일별 가상의 순손실액이 1영업일 기준 최대손실예상액을 초과하는 횟수(이하 "초과횟수"라 한다)를 산출하여 별표 7에서 정한 바에 따라 매분기마다 적용ㆍ변경한다. 다만, 금융감독원장은 금융투자업자의 내부모형을 인정한 때와 내부모형을 사용한 날부터 1년이 경과하지 아니한 경우에도 사후검증결과에 따라 최초 사용시 적용되는 승수의 부과 및 변경 등의 조치를 취할 수 있다.
③금융감독원장은 초과횟수가 별표 7에서 정한 바에 따라 "주의", "부적합" 영역에 해당하는 금융투자업자에 대하여 필요한 경우 당해 내부모형의 개선 또는 표준방법의 사용 등을 요구할 수 있다.
④내부모형에 따라 개별위험액을 산정하는 금융투자업자는 다음 각 호와 같은 방법으로 당해 모형에 대한 사후검증을 실시하여야 한다.
1.사후검증은 개별위험액 산정대상 포트폴리오에 대하여 일별 자료를 이용하여 실시하여야 한다.
2.금융투자업자가 자체적으로 시장위험액 산정대상 포트폴리오를 하위 포트폴리오로 구분하여 이에 대하여 사후검증을 실시하여야 한다.
3.제2호의 하위 포트폴리오의 구분은 금융감독원장이 인정하는 경우 이를 변경할 수 있다.
4.제1호 및 제2호에 따른 사후검증결과가 별표 7의 "부적합"영역에 해당될 경우 금융투자업자는 다음 각 목에 해당하는 모든 조치를 취하여야 한다.
가.모형의 문제점을 수정하기 위한 즉각적인 조치
나."부적합" 영역에 해당하는 위험을 감당할 수 있는 수준의 영업용순자본을 보유하고 있음을 입증
이 법령의 자료
2. 관련 별표·서식
별표 별표 7 · 사후검증결과에 대응한 부가승수(α)
영역 구분 | 초과횟수1) | 부가승수 (α) 적합 (green) | 4이하 | 0.00 주의 (yellow) | 5 | 0.40 6 | 0.50 7 | 0.65 8 | 0.75 9 | 0.85 부적합 (red) | 10이상 | 1.00 주 : 1) 사후검증결과는 최근 250영업일 동안 누적하여 산출한다.
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