금융투자업규정시행세칙 제3-22조 (위험평가액 산정방법)
1. 공식 조문 원문
제3-22조(위험평가액 산정방법)
①규정 제4-54조제2항제2호에서 "금융감독원장이 지정한 거래"란 다음 각 호와 같다.
1.주식 또는 주식포트폴리오의 가격변동 위험을 주식 관련 파생상품을 활용하여 상쇄하는 거래
2.채권 또는 채권포트폴리오의 가격변동 위험을 채권 관련 파생상품을 활용하여 상쇄하는 거래
3.기타 금융감독원장이 인정하는 거래
②규정 제4-54조제2항제2호에서 "금융감독원장이 정하는 조정값"이란 다음 각 호를 반영하여 결정한다.
1.조정값은 파생상품과 상쇄 대상 금융투자상품의 상관계수(최근 1년간 일간변동률의 공분산을 각 표준편차를 곱한 값으로 나누어 산출한다)를 제곱하여 정한다.
2.제1호의 상관계수는 -0.9 이하이어야 한다.
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