금융투자업규정시행세칙 제3-19조 (시나리오법에 의한 옵션위험액 산정방법)
1. 공식 조문 원문
제3-19조(시나리오법에 의한 옵션위험액 산정방법)
①규정 제4-71조제1항제3호에 따른 시나리오법에 의한 옵션위험액은 기초자산의 가격 변동구간과 가격변동률(volatility)의 변동구간을 양 축으로 하는 매트릭스 형태의 각 시나리오별로 옵션과 관련 기초자산 포지션의 순손익을 계산하여 그 중 최대의 손실액으로 한다.
②제1항의 기초자산의 가격 변동구간은 기초자산별로 다음 각 호의 변동률을 상정하되 최저 7개의 등간격 변동구간을 설정한다.
1.기초자산이 금리포지션인 경우 : 별표 5 <표 6>에서 정하는 상정금리 변동
2.기초자산이 주식포지션 또는 외환포지션인 경우 : 8%
③제1항의 기초자산의 가격변동률(volatility) 변동구간은 ±25%의 변동률을 상정하여 최저 7개의 등간격 변동구간을 설정한다.
이 법령의 자료
2. 관련 별표·서식
별표 별표 5 · 금융투자업자의 위험액 산정기준
제1장. 시장위험액 제1절. 주식위험액 1. (주식 등의 개별위험액 산정방법) 가. 주식 등의 개별위험액은 포지션에 유동성 및 분산도의 충족여부에 따라 <표1>의 개별위험값을 곱하여 산정한다. 나. 동일한 종목의 주식 등에 대하여 매수포지션과 매도포지션을 함께 보유하는 경우에는 순포지션에 대하여 개별위험액을 산정한다.…
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