금융투자업규정시행세칙 제2-5조 (내부모형요건)
1. 공식 조문 원문
제2-5조(내부모형요건)
①규정 제3-24조제4항에 따라 내부모형으로 시장위험액을 산정하고자 하는 금융투자업자는 건전하고 완전하게 운영되는 위험관리시스템을 갖추어야 하며, 동 위험관리시스템은 별표 6의 질적요건을 충족하여야 한다.
②내부모형에 따라 산정한 최대손실예상액(VaR)은 별표 6의 양적요건을 충족하여야 한다.
③내부모형에 따라 개별위험액을 산정하고자 하는 금융투자업자는 별표 6의 모든 요건을 충족하여야 한다. 다만, 내부모형이 별표 6의 추가요건 중 일부 요건을 충족하지 못하는 경우에는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 산정한 위험액을 규정 제3-24조제3항에 따라 산정한 위험액에 가산한다.
1.내부모형이 별표 6의 추가요건 중 마목의 요건을 충족하지 못하는 경우 : 다음 각목의 어느 하나를 규정 제3-24조제3항에 따라 산정한 일반시장위험액에 가산
가.내부모형에 따른 최대손실예상액과 분리하여 산정하여야 하는 개별위험액 상당액
나.개별위험액 산정대상인 채권과 주식의 하위포트폴리오에 대하여 내부모형에 따라 산정한 최대손실예상액(VaR)
2.내부모형이 제1호의 위험액을 산정하지 못하는 경우 : 표준방법에 따라 산정한 개별위험액을 규정 제3-24조제3항에 따라 산정한 일반시장위험액에 가산
이 법령의 자료
2. 관련 별표·서식
별표 별표 6 · 내부모형 설정 요건
1. 질적요건 가. 일선부서로부터 독립되는 위험관리부서를 설치ㆍ운영하고, 동 부서는 내부모형에 의한 위험액 산정결과를 바탕으로 일별 위험액 관련 보고서를 작성하여 최고 경영진에게 직접 보고할 것 나. 일별로 적절한 사후검증(backtesting)을 실시하여야 하며 사후검증절차, 사후검증결과에 따른 필요한 조치 등을…
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