장외파생상품 청산업무규정 시행세칙 제3조 (청산대상거래의 요건 등)

①

규정 제6조제1항제3호

에서 “세칙으로 정하는 시간”이란 16시를 말한다.

<개정

>

②

규정 제6조제1항제4호

에서 “세칙으로 정하는 통화”란 원화를 말한다.

③

규정 제6조제1항제5호

에서 “그 밖에 세칙으로 정하는 요건”이란 다음 각 호의 요건 모두를 말한다.

>

1.

영업일 기준지역이 대한민국 서울일 것

2.

효력발생일(ISDA정의에 의한 “Effective Date”를 말한다. 이하 같다)이 거래체결일의 다음 영업일일 것

3.

계약만기가 3개월 단위로서 최대 20년 이내일 것

4.

계약금액이 10억원 이상 1조원 이하일 것

5.

이자금액의 산출주기 및 지급주기가 3개월일 것

6.

일수계산방식이 Actual/365(Fixed), Actual/360 또는 Actual/Actual 중 어느 하나일 것

7.

영업일규칙이 Preceding, Following 또는 Modified Following 중 어느 하나일 것

8.

이자금액 산출시 복리를 적용하지 아니 하고, 고정금리가 소수점 열째 자리 이내일 것

9.

고정금리와 변동금리에 대하여 동일한 영업일규칙을 적용할 것

10.

변동금리에 가산금리를 적용하는 경우에는 계약만기까지 동일한 가산금리를 적용하고, 가산금리가 소수점 열째 자리 이내일 것

11.

이자금액 산출대상기간 수정방법이 Adjusted(직전 이자지급일부터 제7호에 따라 조정된 다음 이자지급일까지의 일수를 이자금액 산출대상기간으로 하는 방법을 말한다)일 것

12.

선취협의결제금액(Upfront Fee)을 수수하기로 한 경우에는 이를 효력발생일에 수수할 것

13.

변동금리확정일이 이자금액 산출대상기간 초일의 직전 영업일일 것

④

규정 제6조제2항제3호

에서 “세칙으로 정하는 금리”란 변동금리확정일에 ICE(Intercontinental Exchange)가 발표하는 11시(영국 런던 기준)의 만기 3개월 또는 6개월 런던은행간금리(London Interbank Offered Rate, LIBOR)(이하 “기준 LIBOR“라 한다)를 말한다.

<개정

>

⑤

규정 제6조제2항제4호

에서 “세칙으로 정하는 통화”란 달러를 말한다.

⑥

규정 제6조제2항제5호

에서 “그 밖에 세칙으로 정하는 요건”이란 다음 각 호의 요건 모두를 말한다.

>

1.

영업일 기준지역이 다음 각 목의 어느 하나일 것

가.

미국 뉴욕

나.

미국 뉴욕 및 영국 런던

다.

미국 뉴욕 및 대한민국 서울

라.

미국 뉴욕, 영국 런던 및 대한민국 서울

2.

효력발생일이 거래체결일부터 기산하여 3영업일째 되는 날일 것

3.

계약만기가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 단위로서 최대 30년 이내일 것

가.

고정금리이자금액의 지급주기가 6개월인 경우: 6개월

나.

고정금리이자금액의 지급주기가 1년인 경우: 1년

4.

계약금액이 100만 달러 이상 10억 달러 이하일 것

5.

이자금액의 산출주기 및 지급주기가 다음 각 목에 따를 것

가.

고정금리이자금액의 산출주기 및 지급주기: 6개월 또는 1년

나.

변동금리이자금액의 산출주기 및 지급주기: 3개월 또는 6개월

6.

일수계산방식이 Actual/365(Fixed), Actual/360, Actual/Actual 또는 30/360 중 어느 하나일 것

7.

제3항제7호부터 제12호까지의 사항

8.

변동금리확정일이 이자금액 산출대상기간 초일의 전전 영업일(영국 런던 기준. 이하 이 호에서 같다)일 것. 다만, 첫 번째 변동금리확정일은 계약체결일(계약체결일이 영국 런던의 영업일이 아닌 경우 계약체결일의 직전 영업일)일 것

⑦

규정 제6조제3항

에 따라 거래소는 변동금리확정일에 발표된 기준 CD금리가 없는 경우에는 다음 각 호에서 정하는 금리를 기준 CD금리로 한다.

>

1.

「금융거래지표의 관리에 관한 법률」(이하 “금융거래지표법”이라 한다) 제7조에 따라 기준 CD금리의 산출이 중단된 경우 : 별표 8의 비상계획에 따라 선정한 대체 금융거래지표

2.

제1호 외의 사유로 발표된 기준 CD금리가 없는 경우 : 직전 영업일의 기준 CD금리

⑧

규정 제6조제3항

에 따라 거래소는 변동금리확정일에 발표된 LIBOR가 없거나 시장관리상 LIBOR를 활용하기 곤란하다고 인정하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따라 해당 호에서 정하는 금리를 기준 LIBOR로 한다.

,

>

1.

LIBOR의 금리산출중단일(ISDA정의에 의한 “Index Cessation Effective Date”를 말한다) 또는 시장관리상 LIBOR를 활용하기 곤란한 날 이후인 경우: 다음 각 목의 순서에 따라 해당 목에서 정하는 금리로서 변동금리확정일에 상응하는 대체금리관측일(ISDA정의에 의한 “Fallback Observation Day”를 말한다. 이하 같다)의 금리. 다만, 각 목에서 정하는 금리의 대체금리산출중단일(ISDA정의에 의한 “Fallback Index Cessation Effective Date”를 말한다. 이하 같다)이 도래하지 않은 경우에도 거래소가 해당 금리를 기준 LIBOR로 하는 것이 현저히 곤란하다고 인정하는 경우에는 그 다음 순서의 금리를 기준 LIBOR로 할 수 있다.

가.

대체금리(SOFR)[ISDA정의에 의한 “Fallback Rate(SOFR)”를 말한다. 이하 같다]. 다만, 대체금리(SOFR)의 대체금리산출중단일이 도래하지 않은 경우로서 일시적으로 해당 금리가 발표되지 않은 경우에는 대체금리관측일을 기준으로 최근에 발표된 대체금리(SOFR)로 한다.

나.

가목에 해당하는 금리의 대체금리산출중단일 이후인 경우에는 ISDA정의에서 정하는 순서에 따른 금리. 다만, 각 금리의 대체금리산출중단일이 도래하지 않은 경우로서 일시적으로 해당 금리가 발표되지 않는 경우에는 대체금리관측일을 기준으로 최근에 발표된 금리로 한다.

2.

제1호 외에 발표된 LIBOR가 없는 경우: 다음 각 목의 순서에 따라 해당 목에서 정하는 금리. 다만, 거래소가 해당 금리를 기준 LIBOR로 하는 것이 현저히 곤란하다고 인정하는 경우에는 그 다음 순서의 금리를 기준 LIBOR로 할 수 있다.

가.

ICE가 산출하여 직접 또는 승인된 금리정보제공사를 통하여 발표하는 금리(ISDA정의에서 해당 금리의 사용을 허용하는 시각까지 발표된 경우로 한정한다)

나.

가목에 해당하는 금리가 없는 경우에는 ICE가 사용을 권고하는 금리

다.

가목 및 나목에 해당하는 금리가 없는 경우에는 LIBOR에 대한 감독권한이 있는 기관(해당 기관이 지정한 위원회를 포함한다)이 사용을 권고하는 금리

라.

가목부터 다목까지에 해당하는 금리가 없는 경우에는 변동금리확정일 11시(영국 런던 기준) 이전의 LIBOR로서 11시와 가장 가까운 시간에 산출되는 LIBOR. 다만, 당일 중 LIBOR가 없는 경우에는 변동금리확정일에 가장 가까운 날의 기준 LIBOR로 한다.

⑨

규정 제6조제3항

에 따라 제2조제5호가목·나목에 따라 체결된 거래 중 ISDA가 공표한 「2006 ISDA Definitions 개정문 제70호」(「Supplement number 70 to the 2006 ISDA Definitions」)의 변경 내용에 따라 체결된 거래(ISDA가 공표한 「ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol」의 적용을 받아 변경된 거래를 포함한다)가 아닌 경우

규정 제6조제2항제1호

의 ISDA정의 요건을 충족하지 못하는 것으로 본다.

<신설

,

>

⑩

ISDA정의에 따른 “KRW-CD-KSDA-Bloomberg”, “KRW-CD-3220” 및 “KRW-CD 91D”는 변동금리확정일의 기준 CD금리로 보고, “USD-LIBOR-BBA” 및 “USD-LIBOR”는 변동금리확정일의 기준 LIBOR로 본다.

<개정

>

⑪

청산대상거래의 계약금액은

규정 제98조제1항

에 따른 계약변경(이하 “계약변경”이라 한다)의 사유를 제외하고 계약만기까지 변경되어서는 아니 된다.

⑫

청산대상거래는 이자금액의 월말일 지급규칙(End-of-month)을 적용할 수 있다.

<개정

>

[전문개정

]

제3장

청산회원

제1절

청산회원의 가입

제3조의2

(

외국 금융투자업자등의 청산참가확인서

)

규정 제7조의2제4항

에 따른 외국 금융투자업자등의 청산참가확인서는 별지 제1호의2 서식으로 한다.

[본조신설

]

제3조의3

(

청산회원의 본사등의 청산참가 방법 등

)

규정 제7조의2제6항

에 따라 외국 금융투자업자등의 국내의 지점, 그 밖의 영업소인 청산회원(이하 “외국 금융투자업자청산회원”이라 한다)의 본사등이 해당 청산회원을 통하여 청산참가를 하는 경우 외국 금융투자업자청산회원의 본사등의 청산참가방법, 증거금 예탁 및 결제 등에 관하여는

규정 제60조부터 제62조까지, 제76조부터 제78조까지, 제87조, 제88조, 제89조제1항·제2항, 제90조 및 제92조

의 규정을 준용한다. 이 경우 “일반청산회원”은 “외국 금융투자업자청산회원”으로, “청산위탁자”는 “외국 금융투자업자청산회원의 본사등”으로 본다.

[본조신설

]