장외파생상품 청산업무규정 제65조 (일일정산차금 등의 수수)

①

청산회원은 각 청산약정거래에 대하여 해당 청산약정거래의 결제통화로 영업일마다 다음 각 호의 금액을 거래소와 수수하여야 한다.

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1.

거래소가 당일에 채무부담등록을 한 청산약정거래의 당일의 순현재가치에 해당하는 금액(이하 “당일차금”이라 한다)

2.

그 밖의 청산약정거래에 대하여 당일의 순현재가치에서 직전 영업일의 순현재가치(이하 “전일순현재가치”라 한다)를 차감한 금액(이하 “갱신차금”이라 한다)

3.

정산차금의 수수에 따른 이자금액(이하 “조정이자”라 한다)

4.

다음 영업일이 이자지급일인 경우 다음 영업일에 고정금리지급자와 변동금리지급자가 교환하는 이자금액의 차액(이하 “이자차액”이라 한다)

5.

협의결제금액. 다만, 청산대상거래의 효력발생일 이후에 채무부담등록을 한 경우 선취협의결제금액은 청산대상거래의 당사자 간에 수수한다.

②

당일차금, 갱신차금, 조정이자 및 이자차액의 산출, 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

제2절

차감결제 및 결제시한