파생상품시장 업무규정 제2조 (정의)

①

이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

<개정

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,

,

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>

1.

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제5조제2항

의 장내파생상품의 거래를 말한다.

2.

가.

당사자가 장래의 특정 시점에 특정한 가격으로 기초자산을 수수할 것을 약정하는 매매거래

나.

당사자가 기초자산에 대하여 사전에 약정한 가격이나 이자율, 지표, 단위 및 지수 등의 수치(이하 “수치”라 한다)와 장래의 특정 시점의 해당 기초자산의 가격이나 수치(이하 “최종결제가격”이라 한다)와의 차이로부터 산출되는 현금을 수수할 것을 약정하는 거래

3.

가.

기초자산의 매매거래

나.

행사가격과 권리행사일의 기초자산의 가격이나 수치(이하 “권리행사결제기준가격”이라 한다)와의 차이로부터 산출되는 현금을 수수하는 거래

다.

제1항제2호가목의 선물거래

라.

제1항제2호나목의 선물거래

4.

법 제386조

에 따라 거래소가 개설한 증권시장 중 유가증권시장을 말한다.

5.

법 제386조

에 따라 거래소가 개설한 증권시장 중 코스닥시장을 말한다.

6.

「회원관리규정」 제3조제1항

에 따라 시장에서 파생상품거래의 전부 또는 일부에 참가할 수 있는 회원을 말하며, 다음 각 목과 같이 구분한다.

가.

결제회원: 거래소의

「회원관리규정」 제3조제2항제1호

의 결제회원 중 시장에서 자기의 명의로 성립된 거래의 결제를 자기의 명의로 하거나 매매전문회원으로부터 거래에 따른 결제를 위탁받아 자기의 명의로 하는 회원

나.

매매전문회원: 거래소의

「회원관리규정」 제3조제2항제2호

의 매매전문회원 중 시장에서 자기의 명의로 거래만 성립되고 거래에 따른 결제는 결제회원에게 위탁하는 회원

다.

지정결제회원: 매매전문회원이 거래에 따른 결제의 위탁계약을 체결한 결제회원

7.

법 제12조

에 따라 장내파생상품의 전부 또는 일부에 대한 투자중개업의 인가를 받은 자를 말한다.

8.

법 제12조

에 따라 장내파생상품의 전부 또는 일부에 대한 투자매매업의 인가를 받은 자를 말한다.

9.

10.

11.

가.

기초자산을 수수하는 옵션거래(제1항제3호가목의 옵션거래를 말한다. 이하 같다) 및 선물옵션거래(제1항제3호다목 및 라목의 옵션거래를 말한다. 이하 같다)의 경우: 권리행사에 의하여 행사가격으로 기초자산의 매수로 되는 거래를 성립시킬 수 있는 옵션

나.

현금을 수수하는 옵션거래(제1항제3호나목의 옵션거래를 말한다. 이하 같다)의 경우: 권리행사에 의하여 행사가격이 권리행사결제기준가격보다 낮은 경우에 그 차이로부터 산출되는 금전을 수령하게 되는 거래를 성립시킬 수 있는 옵션 <본호개정 2014.8.27>

12.

가.

기초자산을 수수하는 옵션거래 및 선물옵션거래의 경우: 권리행사에 의하여 행사가격으로 기초자산의 매도로 되는 거래를 성립시킬 수 있는 옵션

나.

현금을 수수하는 옵션거래의 경우: 권리행사에 의하여 행사가격이 권리행사결제기준가격보다 높은 경우에 그 차이로부터 산출되는 금전을 수령하게 되는 거래를 성립시킬 수 있는 옵션 <본호개정 2014.8.27>

13.

14.

가.

종목간스프레드거래의 경우: 기초자산 및 거래승수가 같은 선물거래의 2개 종목 중 동일한 수량으로 한쪽 종목의 매도와 다른 쪽 종목의 매수를 동시에 성립시키기 위하여 해당 2개 종목의 가격 차이(이하 “선물스프레드”라 한다)를 기초자산으로 하는 거래

나.

상품간스프레드거래의 경우: 기초자산이 다른 선물거래의 2개 종목 중 한쪽 종목의 매도와 다른 쪽 종목의 매수를 동시에 성립시키기 위하여 해당 2개 종목의 선물스프레드를 기초자산으로 하는 거래

15.

가.

지정가호가: 종목, 수량 및 가격을 지정하는 호가로서 지정한 가격 또는 그 가격보다 유리한 가격으로 거래를 하려는 호가

나.

시장가호가: 종목 및 수량은 지정하되 가격은 지정하지 아니하는 호가로서 제73조제3항 및 제74조제2항에서 각각 호가한 것으로 보는 가격으로 거래를 하려는 호가

다.

조건부지정가호가: 제73조제1항제3호의 최종약정가격을 결정하는 경우에 시장가호가로 전환되는 것을 조건으로 하는 지정가호가

라.

최유리지정가호가: 종목 및 수량은 지정하되 가격은

「파생상품시장 업무규정 시행세칙」(이하 “세칙”이라 한다)

16.

가.

지정가주문: 종목, 수량 및 가격을 지정하는 주문으로서 지정한 가격 또는 그 가격보다 유리한 가격으로 거래를 하려는 주문

나.

시장가주문: 종목 및 수량은 지정하되 가격은 지정하지 아니하는 주문으로서 제73조제3항 및 제74조제2항에서 각각 호가한 것으로 보는 가격으로 거래를 하려는 주문

다.

조건부지정가주문: 제73조제1항제3호의 최종약정가격을 결정하는 경우에 시장가주문으로 전환되는 것을 조건으로 하는 지정가주문

라.

최유리지정가주문: 종목 및 수량은 지정하되 가격은 제1항제15호라목에서 지정한 것으로 보는 가격으로 거래를 하려는 주문 <본호개정 2014.8.27>

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

가.

위탁자가 소유하거나 직접 통제하는 전용 주문시스템(투자의 판단, 주문의 생성·제출 등의 기능이 탑재된 주문시스템을 말한다. 이하 이 호에서 같다)을 이용할 것

나.

제1호의 주문시스템을 회원전산센터(제8조의2제1항에 따라 거래소가 정한

「회원시스템 접속 등에 관한 지침」

의 회원전산센터를 말한다. 이하 같다) 내 또는 회원전산센터가 있는 건물 내(이하 “회원전산센터등”이라 한다)에 설치할 것

26.

②

이 규정을 적용하는 경우 기초자산의 수치는 가격으로 본다.

<개정

>

③

현금을 수수하는 선물거래(제1항제2호나목의 선물거래를 말한다. 이하 같다)에서 매도는 최종결제가격이 약정가격보다 낮은 경우에는 그 차이로부터 산출되는 금전을 수령하고, 높은 경우에는 그 차이로부터 산출되는 금전을 지급하는 당사자로 되는 거래로 한다.

<개정

>

④

현금을 수수하는 선물거래에서 매수는 최종결제가격이 약정가격보다 높은 경우에는 그 차이로부터 산출되는 금전을 수령하고, 낮은 경우에는 그 차이로부터 산출되는 금전을 지급하는 당사자로 되는 거래로 한다.

<개정

>

⑤

그 밖에 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 이 규정에서 특별히 정하는 경우를 제외하고는 법, 그 밖에 거래소의 업무관련규정에서 정하는 바에 따른다.

<개정

>

제2장

시장의 구분 및 개폐