유가증권시장 업무규정 제104조 (회원의 보고사항등)

①

회원은 거래소가 시장관리상 필요하다고 인정하여 자료의 제출을 요구하는 경우에는 지체없이 이에 응하여야 한다.

②

회원은 회원시스템이 관련법규, 이 규정 또는 이 규정에 의한 조치사항에 적합하도록 하여야 한다.

③

회원은 호가입력내용과 관련된 회원시스템에 관한 정보를 세칙이 정하는 바에 따라 거래소에 보고하여야 한다.

[전문개정

]

제104조의2

(

알고리즘거래의 관리

)

①

회원은 알고리즘거래시 발생할 수 있는 위험을 파악하고 관리하여야 한다.

②

회원은 알고리즘거래를 수행하는 계좌를 설정·변경 또는 해지하는 경우에는 지체 없이 거래소에 신고하여야 한다.

③

회원은 알고리즘거래와 관련하여 시스템 장애, 착오 등으로 인한 비상 상황이 발생하는 경우에는 알고리즘거래계좌(제2항에 따른 설정·변경의 신고를 한 계좌를 말한다. 이하 같다)별로 다음 각 호에 해당하는 조치(이하 “계좌단위호가처리”라 한다)를 거래소에 신청할 수 있다. 다만, 대량매매 등 계좌단위호가처리가 부적합하다고 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.

1.

호가를 한꺼번에 취소할 것

2.

추가적으로 호가를 접수하지 않을 것

④

제2항의 알고리즘거래계좌의 신고 방법, 제3항의 계좌단위호가처리의 신청 방법 및 해제, 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

[본조신설

]

제104조의3

(

고속 알고리즘거래자 등록 등

)

①

회원은 위탁자로부터 고속 알고리즘거래 주문을 수탁하기 전에 해당 위탁자를 세칙으로 정하는 바에 따라 거래소에 고속 알고리즘거래자로 등록하여야 한다. 이 경우 회원은 위탁자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하고 있는지를 등록신청 전에 확인하여야 한다.

1.

위탁자가 이용하는 주문시스템 등 전산시스템이 고속 알고리즘거래를 수행하기에 적합한 안정성 및 적정성을 갖출 것

2.

위탁자가 고속 알고리즘거래를 수행함에 있어 필요한 충분한 지식과 경험을 보유할 것

3.

그 밖에 고속 알고리즘 거래를 관리하기 위하여 거래소가 필요하다고 인정하여 세칙으로 정하는 요건을 갖출 것

②

고속 알고리즘거래를 하려는 회원은 사전에 고속 알고리즘 거래자로 거래소에 신고하여야 한다.

③

회원은 위탁자 또는 회원의 고속 알고리즘거래를 수행하는 계좌(이하 “고속 알고리즘거래계좌”라 한다)를 설정·변경 또는 해지하는 경우에는 지체없이 해당 내용을 거래소에 신고하여야 한다.

④

회원은 제3항에 따라 신고한 고속 알고리즘거래계좌를 통해서만 고속 알고리즘거래호가를 제출하여야 한다.

⑤

회원은 고속 알고리즘거래자인 위탁자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 위탁자의 고속 알고리즘거래에 대한 수탁을 거부하고, 해당 위탁자에 대하여 설정한 전체 고속 알고리즘거래계좌를 해지하는 등의 조치(이하 “고속 알고리즘거래 수탁중단”이라 한다)를 하여야 한다. 이 경우 해당 사실 및 사유를 거래소에 지체없이 통보하여야 한다.

1.

위탁자가 제1항 각 호의 요건을 충족하지 못하는 것으로 회원이 인정하는 경우

2.

위탁자가 해당 회원을 통하여 등록할 때 중요한 사항을 거짓으로 작성하거나 고의적으로 누락한 것을 회원이 발견한 경우

3.

그 밖에 고속 알고리즘거래 수탁중단이 필요하다고 인정하여 세칙으로 정하는 경우

⑥

거래소는 공익, 투자자보호 또는 시장에서의 거래질서의 안정 등을 위하여 고속 알고리즘거래자인 위탁자가 고속 알고리즘거래를 하는 것이 적절하지 아니하다고 인정하는 경우에는 해당 위탁자의 등록을 말소할 수 있다. 이 경우 회원은 등록이 말소된 자에 대하여 말소된 날부터 6개월 이내에 제1항에 따른 등록을 신청할 수 없다.

⑦

고속 알고리즘거래자 등록 또는 신고, 등록말소의 방법 및 절차, 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

[본조신설

]

제104조의4

(

회원의 고속 알고리즘거래 관리 의무 등

)

①

회원은 위탁자의 고속 알고리즘거래 관리를 위하여 세칙에서 정하는 바에 따라 주문시스템 등 전산시스템의 점검 및 위험관리 등을 수행하여야 한다.

②

거래소는 회원에게 제1항의 수행여부 확인, 시장관리 등을 위하여 관련 자료의 제출을 요구할 수 있다.

[본조신설

]