파생상품시장 업무규정 시행세칙 제132조 (적격기관투자자의 선정요건 및 자료요구 <개정 2011.1.31 >)

①

규정 제133조제1항

에서 “세칙으로 정하는 요건을 충족하는 기관투자자”란 제1호의 유형요건과 제2호의 자산규모요건을 모두 충족하는 자를 말한다. 다만, 회원의 위험관리부서가 결제이행능력 등을 심사하여 결제이행능력이 충분하다고 인정하는 경우에는 제2호의 자산규모요건은 적용하지 아니할 수 있다.

<개정

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>

1.

유형요건: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자일 것

가.

법 제9조제5항제1호부터 제3호까지

에 따른 전문투자자(

법 제8조제5항

의 투자자문업자는 제외한다)

나.

법시행령 제10조제3항(제5호부터 제8호까지, 제15호부터 제17호까지 및 제18호라목은 제외한다)에 따른 전문투자자

다.

나목에 준하는 외국법인이나 단체

라.

유렉스청산기관. 다만, 제72조의9 각 호의 거래에 한정한다.

마.

규정 제156조의3제2항

에 따른 알고리즘거래계좌를 보유한 국내·외 법인으로서 다음 각 세목의 어느 하나에 해당하는 자 중 회원의 위험관리부서가 심사하여 선정한 법인

(1)

완전모회사가 가목부터 라목까지의 어느 하나의 요건을 충족하는 경우 해당 모회사의 완전자회사

(2)

법시행령 제184조에 따른 해외 파생상품시장의 회원, 시장조성자 또는 이에 준하는 자격을 취득한 자

(3)

신용도가 높은 금융기관으로부터 신용공여를 받은 자(해당 금융기관과 회원 간에 위험관리계약을 체결하고 있는 경우로 한정한다)

(4)

회원이 심사하는 날 전날에 파생상품계좌의 예탁총액 합계액이 20억원 이상인 자

2.

자산규모요건: 자산총액이 5천억원 이상이거나 운용자산 총액이 1조원 이상일 것

②

회원은 제1항의 요건을 증빙하는 자료(회원의 위험관리부서가 별도 심사시 필요한 자료 및 위험노출액한도 설정에 필요한 자료를 포함한다)를 위탁자로부터 제출받아 보관하여야 한다. 이 경우 회원은 자료를 제출하지 않은 위탁자를 적격기관투자자로 선정하여서는 아니 된다.

<개정

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>

③

회원은 적격기관투자자로 선정한 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사실을 안 경우에는 해당 투자자를 적격기관투자자에서 제외하여야 한다.

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>

1.

제1항의 요건을 충족하지 못하는 경우. 다만, 제1항제1호마목⑷의 요건은 2년마다 재심사한다.

2.

증권선물위원회로부터 법 제4편에 따른 불공정거래행위로 인하여 법시행령 제376조제1항제11호다목의 조치를 받은 경우

3.

시세·거래정보 등의 송수신과 관련하여 원거리 무선통신망 등 거래소가 통신수단의 이용 목적 · 효과 및 주문 수탁의 공정한 경쟁에 미치는 영향 등을 감안하여 시장의 안정성 및 공정성을 저해한다고 인정하는 국내 통신수단 또는 통신기술을 이용하는 경우

제132조의2

(

사후위탁증거금계좌별 위험노출액의 관리

)

①

규정 제133조제3항

에서 “세칙으로 정하는 방법에 따라 산출되는 위험노출액”이란 제133조제1항제3호 및 제4호의 규정을 준용하여 거래체결시점을 기준으로 산출되는 위탁증거금액을 말한다.

<개정

,

>

②

규정 제133조제4항 단서

에 따라 회원은 위험노출액한도를 초과한 위탁자로부터 위험노출액을 감소시키는 반대거래의 수탁을 받은 경우에는 그 수탁을 거부하지 않을 수 있다.

<개정

>

③

위험노출액한도를 초과한 위탁자가 위험노출액을 위험노출액한도 미만으로 감소시킨 경우 또는 예탁총액을 증가시켜 위험노출액한도를 초과하지 않게 된 경우에는 그 시점부터 해당 위탁자는 위험노출액한도를 초과하지 않는 것으로 본다.

<개정

>

④

규정 제133조제7항

에 따라 회원은

규정 제137조의2제1항

에 따른 위탁증거금의 장중 추가예탁이 발생한 사후위탁증거금계좌에 대하여는 당일 위험노출액한도를 예탁총액(결제시한이 도래하기 전의 대용증권의 매도대금을 포함할 수 있다)의 2배 이내로 설정하여야 한다.

<신설

>

[본조신설

]

제132조의3

(

적격기관투자자위험관리기준

)

①

규정 제133조제6항

에서 “세칙으로 정하는 기간”이란 적격기관투자자위험관리기준의 적용일부터 7거래일을 말한다.

<개정

>

②

규정 제133조제7항

에 따라 회원은 다음 각 호의 사항을 포함하여 적격기관투자자위험관리기준을 정하여야 한다.

>

1.

적격기관투자자의 선정요건, 선정시 필요자료 및 재심사 시기

2.

사후위탁증거금계좌별 위탁자의 결제이행능력 등에 따른 단계별 위험노출액 한도 설정 기준, 설정시 필요자료 및 위험노출액한도의 재설정 시기

3.

사후위탁증거금계좌의 위험노출액이 위험노출액한도를 초과할 경우의 조치

4.

사후위탁증거금의 예탁시한

5.

결제를 이행하지 아니하거나 사후위탁증거금의 예탁시한까지 사후위탁증거금을 예탁하지 아니한 적격기관투자자에 대한 조치

6.

그 밖에 적격기관투자자의 위험관리를 위하여 필요하다고 인정하는 사항

7.

적격기관투자자의 위험관리를 위한 회원내 담당 조직, 업무처리절차 및 위험관리기준을 관리하기 위하여 필요하다고 인정하는 사항

[본조신설

]

제2관

사전위탁증거금의 예탁