파생상품시장 업무규정 시행세칙 제164조 (주식선물거래 등의 제한)

①

규정 제155조제1항

에 따라 기초주권이 상장폐지되는 경우에는 상장폐지일부터 그 기초주권에 관한 국내주식선물거래, 국내주식선물스프레드거래 및 주식옵션거래를 하지 아니한다.

<개정

,

,

,

>

②

규정 제155조제1항

에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 주식선물거래 또는 주식옵션거래의 새로운 결제월의 거래를 개시하지 아니할 수 있다.

,

,

,

,

>

1.

제8조의2에 따라 기초주권에서 제외하는 경우

2.

제11조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우

3.

그 밖에 주식선물거래 또는 주식옵션거래를 상장폐지하려는 경우

③

규정 제155조제2항

에 따라 해외지수선물거래의 기초자산이

규정 제10조제4호

각 목의 어느 하나의 요건을 충족하지 못하게 되는 경우에는 해당 해외지수선물거래 및 해외지수선물스프레드거래를 제한할 수 있다.

<신설

>

④

규정 제155조제2항

에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해외지수선물거래의 새로운 결제월의 거래를 개시하지 아니할 수 있다. 이 경우 미결제약정이 없는 종목에 대하여는 거래를 제한할 수 있다.

>

1.

규정 제10조제4호라목

에 따른 제휴 또는 계약에서 정한 해지 사유가 발생하거나 해당 제휴 또는 계약을 해지하려는 경우

2.

해외주가지수를 산출할 수 없게 되는 경우(일시적으로 산출이 중단되는 경우는 제외한다)

3.

그 밖에 해외지수선물거래를 제한할 필요가 있다고 인정되는 경우

⑤

규정 제155조제3항

에 따라 기초ETF가 상장폐지되는 경우에는 상장폐지일의 직전거래일부터 그 기초ETF에 관한 ETF선물거래 및 ETF선물스프레드거래를 하지 아니한다.

<신설

>

⑥

규정 제155조제3항

에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 ETF선물거래의 새로운 결제월의 거래를 개시하지 아니할 수 있다.

>

1.

제20조의2제1항에 따른 기준에 미달하여 ETF선물거래의 기초자산에서 제외되는 경우

2.

그 밖에 ETF선물거래를 상장폐지하려는 경우

제164조의2

(

과다호가의 접수제한

)

①

규정 제156조의2제3항

에 따라 거래소는 글로벌거래의 경우를 제외하고 거래소가 회원에게 호가접수 처리를 위하여 제공하는 세션별로 구분하여 다음 각 호의 구분에 따른 조치를 할 수 있다.

에 따라 거래소는 글로벌거래의 경우에 거래소가 회원에게 호가접수 처리를 위하여 제공하는 접속회선(이하 “접속회선”이라 한다)별로 다음 각 호의 구분에 따라 호가접수를 제한할 수 있다.

>

1.

직전 3초간의 초당 평균 호가제출(기타 거래와 관련한 정보를 포함한다. 이하 이 항에서 같다) 건수가 500건을 초과하는 경우: 취소호가를 제외한 모든 호가의 접수를 거부한다.

2.

직전 3초간의 초당 평균 호가제출 건수가 1천건을 초과하는 경우: 모든 호가의 접수를 거부한다.

③

거래소는 제2항에 따라 호가접수를 제한한 접속회선의 호가제출 건수가 제2항 각 호의 제한건수 이하로 되는 경우에는 해당 호가제한을 해제한다.

<개정

>

[본조신설

]

제164조의3

(

과다호가부담금

)

①

규정 제156조의2제3항

에 따라 과다호가부담금은 당일 정규거래시간 동안의 과다호가부담금 부과대상 거래[코스피200선물거래(선물스프레드거래를 포함한다), 미니코스피200선물거래(선물스프레드거래를 포함한다), 코스피200옵션거래 또는 미니코스피200옵션거래를 말한다. 이하 이 조에서 같다]별 호가건수가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 부과한다.

,

,

,

>

1.

총호가건수(일괄호가취소 신청에 따라 취소된 호가건수를 포함하며, 시장조성계좌를 통한 호가는 제외한다. 이하 이 호에서 같다)가 20만건(미니코스피200선물거래 및 미니코스피200옵션거래의 경우에는 50만건으로 한다) 이상이면서 총호가건수를 총약정수량으로 나눈 값이 15 이상일 것

2.

일괄호가취소 신청건수가 50건 이상일 것

②

제1항의 호가건수는 파생상품계좌별로 산출한다. 다만, 고속 알고리즘거래계좌를 통한 호가의 경우에는 해당 회원이 고속 알고리즘거래번호에 연결하여 거래소에 신고한 모든 고속 알고리즘거래계좌의 호가건수를 합산하여 고속 알고리즘거래번호 별로 산출한다.

<개정

>

③

과다호가부담금은 과다호가부담금 부과대상 거래당 각각 100만원으로 하여 제1항 및 제2항에 따른 산출방법에 따라 파생상품계좌별 또는 고속 알고리즘거래번호 별로 부과한다.

<신설

>

④

거래소는 과다호가부담금을 과다호가부담금 부과대상 거래당 각각 월별로 두 번까지 면제할 수 있다. 다만, 제1항제1호에 해당하면서 총호가건수를 총약정수량으로 나눈 값이 75를 초과하는 경우는 제외한다.

<개정

,

,

>

⑤

거래소는 당일 장종료 후 제1항부터 제3항에 따른 과다호가부담금을 해당 회원에게 통지한다. 이 경우 회원은 전단의 통지를 받은 날부터 계산하여 7거래일 이내에 과다호가부담금을 사전에 통지한 거래소계좌로 납부하여야 한다.

<개정

,

,

>

[본조신설

]

제164조의4

(

알고리즘거래계좌의 관리

)

①

규정 제156조의3제4항

에 따라 알고리즘거래를 수행하는 파생상품계좌의 신고는 회원이 그 파생상품계좌에 관한 사항을 회원파생상품시스템을 통하여 거래소파생상품시스템에 입력하는 방법으로 한다.

<개정

>

②

제1항에 따른 신고를 하지 않은 파생상품계좌(시장조성계좌는 제외한다)를 통하여 초당 2건 이상 및 장종료 시점을 기준으로 5천건 이상의 호가건수(글로벌거래와 협의거래는 제외한다)를 제출한 회원이 있는 경우 거래소는 해당 회원에게 그 사실을 통지한다. 이 경우 해당 회원은 통지받은 날의 다음 거래일 장종료시까지 해당 파생상품계좌가 알고리즘거래를 수행하는 계좌가 아님을 밝히는 자료를 거래소에 제출하여야 한다.

<개정

,

,

>

[본조신설

]

제164조의5

(

계좌단위호가처리의 신청방법 등

)

①

규정 제156조의3제4항

에 따라 회원은 다음 각 호의 사항을 회원파생상품시스템이나 회원파생상품단말기로 거래소파생상품시스템에 입력하는 방법으로 계좌단위호가처리를 신청하여야 한다. 다만, 계좌단위호가처리 신청은 신청 전일까지 알고리즘거래계좌로 신고한 계좌(외국인 통합계좌의 경우 최종투자자 구분코드로 한다)에 한정한다.

,

,

>

1.

알고리즘거래를 수행하는 파생상품계좌번호. 다만, 알고리즘거래를 수행하는 외국인 통합계좌의 경우에는 최종투자자 구분코드로 한다.

2.

그 밖에 거래소가 필요하다고 인정하는 사항

②

회원은 계좌단위호가처리를 신청한 후 10분이 경과한 후부터 제1항에 따른 방법에 따라 해제신청을 할 수 있으며, 거래소는 회원이 해제신청을 하지 않는 경우에는 신청 당일 장종료 시점에 계좌단위호가처리를 해제할 수 있다.

③

거래소는 제1항 및 제2항에도 불구하고 시스템 장애나 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 회원의 계좌단위호가처리 신청이나 해제신청을 거부할 수 있다.

④

회원은 시스템 장애내역 등을 포함한 계좌단위호가처리와 관련된 자료를 10년간 기록·유지하여야 한다.

[본조신설

]

제164조의6

(

고속 알고리즘거래자 등록 등

)

①

규정 제156조의4제7항

에 따라 등록 또는 신고하려는 회원은 회원파생상품시스템을 통하여 다음 각 호의 사항을 거래소파생상품시스템에 모두 입력하는 방법으로 신청한다. 다만, 회원이 고속 알고리즘거래자로 신고하는 경우에는 제1호 및 제4호의 사항을 제외한다.

에서 “세칙으로 정하는 요건”은 다음 각 호의 요건을 말한다.

에서 “세칙으로 정하는 경우”는 다음 각 호를 말한다.

]

제164조의7

(

고속 알고리즘거래자 등록에 관한 특례

)

①

위탁자 또는 회원이 거래소가 개설한 유가증권시장, 코스닥시장 또는 코넥스시장 중 어느 하나의 규정에 따라 고속 알고리즘거래자 등록·신고를 완료한 경우에는 파생상품시장에서도 해당 등록·신고를 완료한 것으로 본다.

②

회원은 다수의 위탁자가 다음 각 호를 모두 충족하는 경우 해당 위탁자들을 일괄하여 고속 알고리즘거래자로 등록할 수 있다. 이 경우 거래소는 해당 위탁자들이 공동으로 사용할 수 있는 하나의 거래자 등록번호를 그 중 특정 위탁자에게 발급할 수 있다.

]

제164조의8

(

복수 회원을 통한 고속 알고리즘거래

)

규정 제156조의4제7항

에 따라 회원이 이미 다른 회원을 통해 고속 알고리즘거래자 등록을 완료한 위탁자로부터 고속 알고리즘거래를 수탁하는 경우 사전에 해당 위탁자의 거래자 등록번호에 대하여 사용권한을 거래소에 신청하여야 한다. 이 경우 해당 신청에 관하여는

규정 제156조의4제1항후단

과 제164조의6제1항(제3호를 제외한다)부터 제4항까지 및 제6항을 준용한다.

[본조신설

]

제164조의9

(

회원의 고속 알고리즘거래 관리의무 등

)

①

규정 제156조의5제1항

에 따라 회원은 위탁자가 이용하는 주문시스템 등 전산시스템이 고속 알고리즘거래를 수행하기에 충분한 안전성 및 적정성 등을 갖추었는지 확인하기 위하여 다음 각 호와 같이 점검하여야 한다.

회원은 위탁자의 고속 알고리즘거래와 관련된 위험관리 및 금융사고 예방을 위하여 적절한 내부통제장치를 다음 각 호와 같이 구축하여야 한다.

에 따라 회원은 다음 각 호의 자료를 10년간 기록·유지하고 시장관리 등을 위하여 거래소에서 요구하는 경우 이를 제출하여야 한다.

]

제164조의10

(

접속해제 호가취소의 신청방법 등

)

①

규정 제156조의6제1항

에서 “세칙으로 정하는 경우”란 정규거래시간 중 회원파생상품시스템과 거래소파생상품시스템의 연결이 해제되어 전자적 송·수신이 발생하지 않는 경우로서 접속해제 호가취소를 신청하는 회원과 거래소 간에 사전에 정한 경우를 말한다.

②

규정 제156조의6제2항

에 따라 접속해제 호가취소의 범위는 제3항에 따라 사전에 신청된 세션을 통해서 제출된 호가 중 체결되지 아니한 수량(다른 세션을 통해서 정정 또는 취소된 수량은 제외한다)으로 한다.

③

규정 제156조의6제2항

에 따라 회원의 접속해제 호가취소 신청 및 해제 방법은

「회원시스템 접속 등에 관한 지침」제8조제5항

에서 정하는 바에 따른다.

④

거래소는 시스템 장애나 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 회원의 접속해제 호가취소를 적용하지 않을 수 있다.

[본조신설

]