파생상품시장 업무규정 시행세칙 제94조 (순위험거래증거금액)

①

규정 제88조제7항

에 따른 최대순손실상당액(이하 “순위험거래증거금액”이라 한다)은 장종료 시점을 기준으로 하여 별표 18에 따라 산출되는 금액(10원 미만은 절사한다)으로 한다. 이 경우 별표 18의 “순위험증거금액”은 “순위험거래증거금액”으로, “증거금률”은 “거래증거금률”로, “증거금기준가격”은 “거래증거금기준가격”으로, “증거금구간수치”는 “거래증거금구간수치”로, “증거금이론가격”은 “거래증거금이론가격”으로 본다.

②

제1항의 순위험거래증거금액의 산출과 관련한 거래증거금률, 상품군, 가격상관율, 계약당선물스프레드증거금액, 계약당최소증거금액, 옵션거래의 거래증거금기준가격 및 옵션거래의 거래증거금이론가격은 별표 19에서 정한다.

③

제1항에도 불구하고 거래증거금할인계좌에 대한 순위험거래증거금액을 산출하는 경우 별표 18의 옵션가격증거금액, 가격변동증거금액 및 선물스프레드증거금액은 각각 별표 18에 따라 산출되는 금액에 차익·헤지거래증거금액할인적용률을 곱하여 산출되는 금액으로 한다.

<개정

>

④

제3항의 차익·헤지거래증거금액할인적용률은 100분의 80으로 한다.

<개정

>

⑤

거래소는 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 제2항의 거래증거금률, 상품군, 가격상관율, 계약당선물스프레드증거금액, 계약당최소증거금액, 제4항의 차익·헤지거래증거금액할인적용률을 변경할 수 있다.

⑥

제5항에 따른 상품군 및 가격상관율의 변경은 해당 변경의 효력발생일의 전일의 미결제약정에 대하여도 적용한다.

[전문개정

]

제94조의2

(

신용위험거래증거금액

)

①

규정 제88조제7항

에 따른 신용위험손실상당액(이하 “신용위험거래증거금액”이라 한다)은 매 거래일 장종료 시점을 기준으로 파생상품계좌별로 산출한 순위험거래증거금액(위탁자 파생상품계좌의 순위험거래증거금액은 제94조제1항에 따라 산출한 금액에 100분의 70을 곱한 금액으로 한다)을 합한 금액(이하 이 조에서 “순위험거래증거금 합계액”이라 한다)에서 신용위험한도액을 차감한 금액(해당 금액이 0원 이하인 경우에는 0원으로 한다)으로 한다.

<개정

>

②

제1항에서 “신용위험한도액”은 다음 각 호의 구분에 따른 금액에 결제회원이 결제은행으로부터 지급보증을 받은 금액(이하 “지급보증금액”이라 한다)을 합산한 금액을 말한다.

,

,

,

>

1.

제2호 외의 결제회원의 경우: 매분기 말 현재 「금융투자업규정」 제3-6조제1호에 따른 순자본의 3배. 다만, 순자본의 산출시 회원이 거래소에 납부한 공동기금에 대하여는 「금융투자업규정시행세칙」 별표 5에 따른 신용위험액의 위험값을 2%로 적용한다.

2.

은행[

「은행법」

에 따른 은행, 외은지점(

「은행법」제58조

에 따라 인가를 받은 외국은행의 지점을 말한다. 이하 같다), 「한국산업은행법」에 따른 한국산업은행, 「중소기업은행법」에 따른 중소기업은행, 「한국수출입은행법」에 따른 한국수출입은행, 「농업협동조합법」에 따른 농협은행 및 「수산업협동조합법」에 따른 수산업협동조합중앙회를 말한다]인 결제회원의 경우: 매분기 말 현재

「은행업감독규정」 제2조

에 따른 자기자본의 2배

③

순위험거래증거금 합계액이 신용위험한도액을 초과한 결제회원은 초과한 날의 다음 거래일로부터 기산하여 10거래일(이하 이 조에서 “해소기한”이라 한다) 이내에 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 그 초과상태를 해소하여야 한다.

>

1.

자본금 증액, 지급보증 설정 등을 통한 신용위험한도액의 증가

2.

파생상품계좌별 미결제약정의 정리 등을 통한 순위험거래증거금 합계액의 감소

④

거래소는 결제회원별 신용위험한도액을

「회원관리규정 시행세칙」제12조제1항제2호

에 따른 분기별 업무보고서 제출기한으로부터 기산하여 10거래일째 되는 날에 산출한다.

<개정

>

⑤

결제회원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 그 사실을 거래소에 통보하여야 하며, 거래소는 필요하다고 인정하는 경우 해당 사실을 증빙할 수 있는 자료의 제출을 그 회원에게 요구할 수 있다.

>

1.

해소기한 이내에 제3항 각 호의 조치를 이행한 경우

2.

지급보증의 설정 또는 변경 등이 발생한 경우

⑥

거래소는 제2항 및 제4항에도 불구하고 결제회원이 자본금의 변경에 따른 순자본 또는 자기자본의 변동사항, 지급보증의 변경사항 등을 거래소에 제출하는 경우, 그 밖에 신용위험의 관리를 위해 필요하다고 인정하는 경우에는 신용위험한도액을 변경할 수 있다.

<개정

,

>

⑦

제3항에도 불구하고 결제회원별 다음 각 호의 금액을 합산한 금액이 신용위험거래증거금액 보다 큰 경우에는 해당 결제회원의 순위험거래증거금 합계액이 신용위험한도액을 초과한 상태가 해소된 것으로 본다.

>

1.

「회원관리규정」제24조제2항

에 따라 적립하여야 할 금액을 초과하여 납부한 기본공동기금

2.

규정 제88조제1항

에 따라 회원 및 위탁자의 파생상품계좌별로 산출한 최대순손실상당액을 합한 금액을 초과하여 결제회원의 재산으로 예탁한 거래증거금

[본조신설

]

제94조의3

(

거래증거금 산출방법 등의 점검 등

)

①

규정 제88조제7항

에 따라 거래소는 거래증거금 산출방법 중 중요한 내용을 변경하는 경우 또는 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우 독립적이고 검증 능력을 갖춘 외부기관으로 하여금 거래증거금 산출방법 등의 적정성을 점검하도록 하여야 한다.

<개정

>

②

제1항에 따라 점검을 받은 경우 거래소는 그 점검결과를 리스크관리위원회에 보고하여야 한다.

[본조신설

]

제94조의4

(

대용증권의 적격성 평가 및 부적격 증권의 효력 불인정 등

)

①

거래증거금으로 예탁된 대용증권이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 거래소는

,

>

1.

주식시장·코넥스시장에 상장된 주권 및 외국주식예탁증권 : 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

가.

「유가증권시장 업무규정 시행세칙」

별표 6에 따라 산출된 위기상황시 증권의 처분에 소요되는 기간(이하 “유동화기간”이라 한다)이 10매매거래일을 초과

나.

「유가증권시장 업무규정 시행세칙」

별표 6에 따라 산출된 정규시장 매매거래일수 대비 해당 증권의 매매거래가 체결된 일수의 비중(이하 “매매거래성립일 비중”이라 한다)이 100분의 75 미만

2.

상장채무증권 중

「유가증권시장 업무규정 시행세칙」

별표 7의 분류내용이 회사채군에 해당하는 증권(

「유가증권시장 상장규정」 제85조제3호·제4호·

제4의2호에 해당하는 채권은 제외한다) : 금융감독원이 지정한 적격외부신용평가기관 중 거래소가 지정한 신용평가기관이 평가한 신용평가등급 중 가장 낮은 등급이 'BBB+' 미만

3.

법 제189조

에 따른 수익증권 중 비상장수익증권 및 비상장투자회사주권

4.

ETF

중

「유가증권시장 업무규정 시행세칙」

별표 8에 따른 지수자산유형이 원자재이거나 또는 분류내용이 주식군(파생형)에 해당하는

ETF

5.

상장지수증권 중

「유가증권시장 업무규정 시행세칙」

별표 8에 따른 지수자산유형이 채권형이 아니거나 또는 분류내용이 주식군(파생형)에 해당하는 증권

②

대용증권이 제1항 각 호에 해당하는지에 대하여 평가하는 시기와 평가결과에 따라 대용증권의 효력을 불인정하는 경우 대용가격을 조정하는 시기 및 공표 등에 대하여는

「유가증권시장 업무규정 시행세칙」 제99조의20제2항 및 제3항

에서 정하는 바에 따른다.

③

규정 제89조제4항

에서 “세칙으로 정하는 관계에 있는 회사”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 회사(이하 “관계회사”라 한다)를 말한다.

,

>

1.

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제12호에 따른 계열회사

2.

「금융지주회사법」 제2조제1항제1호

부터 제3의2호까지의 규정에 따른 금융지주회사, 자회사, 손자회사 및 증손자회사

④

거래소는

규정 제89조제4항

에 따른 회원 및 관계회사 발행증권에 대한 예탁제한의 준수여부를 확인하기 위하여 회원에게 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있다.

<신설

>

[본조신설

]

제94조의5

(

대용증권의 종목별 예탁한도 및 차감방법 등

)

①

회원별로 예탁된 대용증권의 종목별 대용가액이 회원의 자기거래를 위한 파생상품계좌 및 위탁자의 파생상품계좌의 그룹별로 다음 각 호에 따른 대용증권의 종목별 예탁한도를 초과하는 경우 거래소는

]