제5조제6호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 거래"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 거래를 말한다.<개정 2017. 5. 8.>
1.대륙간 거래소의 규정에 따라 장외에서 이루어지는 에너지거래<신설 2017. 5. 8.>
2.일본 금융상품거래법에 따라 장외에서 이루어지는 외국환 거래<신설 2017. 5. 8.>
3.유럽연합의 금융상품시장지침에 따라 장외에서 이루어지는 외국환거래<신설 2018. 9. 3.>
4.영국 금융감독청의 업무행위감독기준에 따라 장외에서 이루어지는 외국환거래<신설 2019. 3. 20.>
제5조의3제2항에서 "금융위원회가 정하는 기간"이란 10년을 말한다. 다만, 투자자의 보호 또는 합병금융투자업자의 건전성 감독을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 업무의 종류별로 그 기간을 달리 정할 수 있다.
④제1항 및
제5조 및
제5조제1항제3호의 파생상품 중 현재의 계약환율에 따라 서로 다른 통화를 교환하고 일정 기간 후 최초 계약시점에서 정한 환율에 따라 재교환하는 거래(국제결제은행 자기자본비율이 8%를 초과하는 외국환은행 및 순자본비율이 150% 이상인 1종 금융투자업자와의 거래에 한한다), 동 거래에 따라 교환한 원화의 법
제5조제1항제3호에 따른 계약을 말한다. 이하 이 조에서 같다)를 함에 있어 거래상대방과 기본계약을 체결하고 그에 따라 계속적으로 계약을 체결하는 경우에는 자신의 명의로 직접 거래할 수 있다.<개정 2020. 3. 30.>
제5조제1항제2호부터 제4호에 따른 파생상품이나 장외파생상품에 운용하지 아니할 것<개정 2017. 5. 8., 2020. 3. 30.>
제5조제1항제1호의 파생상품 : 기초자산(자산의 가격이나 이를 기초로 하는 지수인 경우에는 지수를 말한다. 이하 이 조에서 같다)의 가격에 거래량(계약수)과 승수를 곱하여 산정한다.
2.법
제5조제1항제2호의 파생상품(이하 "옵션"이라 한다)은 다음 각 목을 명목계약금액으로 한다.
가.옵션매수 : 기초자산 가격에 계약수와 승수 및 델타(기초자산 가격이 1단위 변화하는 경우 옵션가격 변화)를 각각 곱한 금액(이하 "델타위험액")
나.옵션매도 : 델타위험액에 추가로 델타 변화에 따른 위험액(이하 "감마위험액")과 기초자산 변동성 변화에 따른 위험액(이하 "베가위험액")을 모두 합산한 금액. 이 경우, "감마위험액" 및 "베가위험액"은
제5조제1항제3호의 파생상품(이하 "스왑"이라 한다)은 다음 각목을 명목계약금액으로 한다.
가.서로 다른 통화를 교환하는 거래(통화스왑) : 지급하기로 한 통화의 명목원금
나.고정금리와 변동금리를 교환하는 거래(금리스왑) : 고정금리를 지급하는 경우 만기까지 지급하기로 한 금전총액, 변동금리를 지급하는 경우 만기까지 지급할 것으로 예상되는 금전총액의 시가평가금액
다.준거자산의 신용사건 발생 여부에 따라 금전 등을 교환하는 거래(신용부도스왑) : 보장매수자의 경우 지급하기로 한 금전총액, 보장매도자의 경우 신용사건 발생시 지급하기로 한 명목금액
라.준거자산의 수익을 교환하는 거래(총수익스왑) : 수취하기로 한 금전총액이 부(-)의 값을 가지는 경우 지급하기로 한 금전총액과 수취하기로 한 금전총액의 절대값을 더한 금액, 수취하기로 한 금전총액이 양(+)의 값을 가지는 경우 지급하기로 한 금전총액
마.가목∼라목 외 기초자산의 교환을 포함하는 거래 : 기초자산가격에 거래상대방에게 만기까지 지급하기로 한 금전총액을 더한 금액
바.가목∼라목 외 기초자산을 제외한 금전만 교환하기로 한 거래 : 거래상대방에게 만기까지 지급하기로 한 금전총액
4.그 밖의 거래 : 제1호부터 제3호까지의 파생상품거래가 혼합된 경우에는 제1호부터 제3호까지의 방법을 준용하여 산정한다. 다만, 만기손익구조의 최대손실금액이 제한되어 있는 합성거래의 경우에는 그 최대손실금액을 명목계약금액으로 할 수 있다.
5.제1호부터 제4호까지에 불구하고 장외파생상품 거래시 금융감독원장이 인정하는 경우 거래 당사자간에 거래체결시 합의하는 명목원금으로 산정할 수 있다. 이 경우 기초자산의 가격변화를 감안하여야 한다.<개정 2013. 9. 17.>
6.제3호에도 불구하고 같은 호 라목의 총수익스왑 또는 이와 유사한 거래를 통해 사실상의 차입과 같은 효과가 있는 경우로서 법
제5조제3항 및 제4항에 따라 별지 제15호의 신청서 및 첨부서류(이하 "등록신청서등"이라 한다)를 금융위원회에 제출하여야 한다.
②금융위원회는 제1항에 따른 등록신청서 등 중요한 사항에 관하여 허위의 기재가 있거나 기재가 누락된 경우를 제외하고는 그 등록을 거부하지 못하며, 등록을 한 때에는 「담보부사채신탁법」
제5조제5항 각 호의 사항을 기재한 등록증을 신청인에게 교부하여야 한다.
③제2항의 경우에 있어서 금융위원회는 금융감독원장으로 하여금 기재누락 또는 경미한 오류 등에 대하여는 기간을 정하여 이의 보완을 요청하게 할 수 있다.
④금융위원회는 제2항에 따라 등록을 거부한 때에는 지체 없이 그 뜻을 신청인에게 알려야 한다.
⑤담보부사채신탁업자는 「담보부사채신탁법」
제5조제1항에 따라 등록된 범위내에서 담보부사채에 관한 신탁업에 부수하는 업무를 영위할 수 있다.
제5조제1항제1호 또는 제3호에 따른 파생상품으로서 채권가격, 금리 또는 통화를 기초자산으로 하는 장외파생상품 매매일 것
나.파생상품업무책임자로 부터 위임받은 자가 승인한 매매(파생상품업무책임자에게 사후보고하는 거래에 한한다)일 것. 다만 승인을 위임하고자 하는 금융투자회사는 매매금액 및 위험 등을 고려한 위임 및 사후보고에 관한 내부기준을 마련하여야 한다.<개정 2009. 2. 4.>
제5조제1항제3호에 해당할 것
2.주식, 주가지수, 통화(외국의 통화를 포함한다), 일반상품 등 기초자산 가격 변화와 연계하여 계약 체결 당시 약정가격과 계약에 따른 약정을 소멸시키는 반대거래 약정가격 간의 차액을 현금으로 결제할 것
3.기초자산 가격 변화의 일정배율(음의 배율을 포함한다)로 연계될 것
4.영
제5조제1항에 따른 파생상품
②제1항제1호에 따라 관련 자료를 금융투자업자에게 제출하고자 하는 자는
제5조에 따른 통합집합투자기구로서 「외국환거래법」
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